Сравнение PJUL с MSTZ
PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. PJUL is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, PJUL returned 13.21% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. PJUL charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PJUL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
PJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJUL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 5.00% | 12.78% | 3.05% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between PJUL and MSTZ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJUL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PJUL
MSTZ
Сравнение PJUL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJUL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.31 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 6.57 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJUL и MSTZ
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJUL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -99.38% | +81.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -84.89% | +81.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.56% | +96.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -94.46% | +93.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 42.70% | -42.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и MSTZ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.66%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJUL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 46.08% | -45.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 129.73% | -125.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 145.84% | -140.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 170.65% | -162.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 170.65% | -160.65% |
Сравнение комиссий PJUL и MSTZ
PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и MSTZ
Ни PJUL, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PJUL and MSTZ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to PJUL (0.66%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 13.21% for PJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
PJUL and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PJUL is categorized as Defined Outcome, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 1.05% for MSTZ.
PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJUL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор