PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PJUL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%10.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLGPJUL с USMV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PJUL и JEPI

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PJUL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.61

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.95

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.79

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

3.83

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.61

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.04

-0.20

Корреляция

Корреляция между PJUL и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и JEPI

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и JEPI

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-13.71%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-10.28%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-13.71%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.53%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.07%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.12%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и JEPI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.90%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.36%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.24%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

11.06%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

10.88%

-0.76%