PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с JQUA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUL returned 10.40%/yr vs 13.27%/yr for JQUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.63%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.55%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.62%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
18.59%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-4.86%

Correlation

The correlation between PJUL and JQUA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between PJUL and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и JQUA

Секторы
PJUL
JQUA

Технологии

36.2%
42.9%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

PJUL
36.2%
JQUA
42.9%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
JQUA
10.0%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
JQUA
9.1%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
JQUA
7.1%

Промышленность

PJUL
8.1%
JQUA
7.4%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
JQUA
5.2%

Энергетика

PJUL
3.5%
JQUA
3.1%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
JQUA
2.1%

Недвижимость

PJUL
1.9%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRWPJUL с VFMF
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

PJUL vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.69

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.38

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.75

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

11.52

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.69

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.85

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PJUL и JQUA

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-32.92%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.13%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-16.81%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-22.47%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.09%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-4.16%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.70%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и JQUA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

4.19%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

8.82%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.57%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.66%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

18.01%

-7.99%

Сравнение комиссий PJUL и JQUA

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и JQUA

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and JQUA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.27% vs 10.40% for PJUL. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.27% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for PJUL.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while JQUA is Large Cap Growth Equities. PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.12% for JQUA.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор