Сравнение PJUL с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
PJUL и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJUL и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUL и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.60% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 12.47% | -4.45% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
PJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUL и JQUA
PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
PJUL vs. JQUA — Ранг доходности на риск
PJUL
JQUA
Сравнение PJUL c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUL | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.90 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 4.40 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUL | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PJUL и JQUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и JQUA
PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок PJUL и JQUA
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUL | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -32.92% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -11.55% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -22.47% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.57% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.23% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.36% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и JQUA
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUL | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.42% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 8.57% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 16.71% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 15.61% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 18.10% | -7.98% |