PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с VFMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PJUL returned 10.40%/yr vs 12.82%/yr for VFMF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 14.31%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.63%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.55%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

VFMF

1 день
-1.61%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.31%
6 месяцев
15.30%
1 год
31.97%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.31%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-17.16%

Correlation

The correlation between PJUL and VFMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between PJUL and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и VFMF

Секторы
PJUL
VFMF

Технологии

36.2%
12.7%

Финансовые услуги

11.9%
24.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.6%

Здравоохранение

8.4%
16.9%

Промышленность

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.8%

Энергетика

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

PJUL
36.2%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
VFMF
24.6%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
VFMF
5.0%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
VFMF
13.6%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
VFMF
16.9%

Промышленность

PJUL
8.1%
VFMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
VFMF
6.8%

Энергетика

PJUL
3.5%
VFMF
7.3%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
VFMF
0.2%

Недвижимость

PJUL
1.9%
VFMF
0.3%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
VFMF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

PJUL vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.64

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.79

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

17.95

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.71

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PJUL и VFMF

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-41.34%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.08%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-20.57%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-20.57%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.61%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-5.74%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.88%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и VFMF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

3.41%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

9.25%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

13.26%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

18.11%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

21.15%

-11.13%

Сравнение комиссий PJUL и VFMF

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и VFMF

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.38%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and VFMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (3.41%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 12.82% vs 10.40% for PJUL. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 12.82% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

VFMF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for PJUL.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.18% for VFMF.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор