Сравнение PJUL с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
PJUL и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PJUL и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUL и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.60% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 12.47% | -4.45% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 4.17%.
PJUL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUL и VFMF
PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Доходность на риск
PJUL vs. VFMF — Ранг доходности на риск
PJUL
VFMF
Сравнение PJUL c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUL | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.94 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.94 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 8.92 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUL | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PJUL и VFMF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и VFMF
PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PJUL и VFMF
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUL | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -41.34% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -13.32% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -20.57% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.21% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.85% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.90% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и VFMF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUL | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.65% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 10.08% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 18.80% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 18.25% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.31% | -11.19% |