PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJUL с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с VFMF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).

PJUL и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJUL или VFMF.

Корреляция

Корреляция между PJUL и VFMF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJUL:

0.86

VFMF:

0.34

Коэф-т Сортино

PJUL:

1.26

VFMF:

0.60

Коэф-т Омега

PJUL:

1.20

VFMF:

1.08

Коэф-т Кальмара

PJUL:

0.86

VFMF:

0.33

Коэф-т Мартина

PJUL:

3.52

VFMF:

1.06

Индекс Язвы

PJUL:

2.61%

VFMF:

6.33%

Дневная вол-ть

PJUL:

10.85%

VFMF:

20.85%

Макс. просадка

PJUL:

-18.17%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

PJUL:

-0.38%

VFMF:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 1.70%.

PJUL

С начала года

2.04%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

2.59%

1 год

9.20%

3 года

13.19%

5 лет

9.97%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

1.70%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-1.96%

1 год

7.06%

3 года

13.89%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Сравнение комиссий PJUL и VFMF

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJUL и VFMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг риск-скорректированной доходности PJUL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJUL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJUL c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VFMF равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и VFMF

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM2024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.72%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и VFMF

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и VFMF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...