PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с XYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

PJUL и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и XYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%4.94%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с USMV
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Сравнение комиссий PJUL и XYLG

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

PJUL vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULXYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.32

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

7.20

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа XYLG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.90

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Корреляция

Корреляция между PJUL и XYLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и XYLG

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и XYLG

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и XYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-21.30%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-11.39%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-21.30%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.84%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.21%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.08%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и XYLG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.85%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

7.74%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.40%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

14.02%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

13.98%

-3.86%