- ISIN
- US45782C8139
- CUSIP
- 45782C813
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 7 авг. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $996M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции PJUL — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PJUL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) показал доход в 4.31% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PJUL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 0.00% | -1.76% | 4.33% | 1.17% | -0.19% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 1.41% | -0.34% | -3.41% | -0.35% | 4.19% | 5.08% | 1.09% | 1.20% | 1.65% | 0.57% | 0.46% | 0.78% | 12.78% |
| 2024 | 1.02% | 2.68% | 1.17% | -0.71% | 2.31% | 0.70% | 0.90% | 1.68% | 1.56% | -0.62% | 3.16% | -0.80% | 13.76% |
| 2023 | 3.78% | -1.31% | 2.33% | 1.52% | 0.28% | 6.24% | 1.78% | -0.52% | -2.74% | -1.19% | 5.56% | 2.96% | 19.87% |
| 2022 | -1.39% | -0.73% | 1.66% | -4.01% | 0.22% | -0.46% | 4.59% | -1.92% | -5.08% | 4.65% | 3.29% | -2.38% | -2.08% |
| 2021 | -0.56% | 1.09% | 1.45% | 0.48% | 0.25% | 0.22% | 0.95% | 0.77% | -1.23% | 2.45% | -0.75% | 1.92% | 7.20% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.47, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.84%) than losses (45.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 45.84%
- Участие в снижении
- 45.82%
Комиссия
Комиссия PJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PJUL имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.69 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 12.34 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.69%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.29%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 15d | 6mo 8dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.27%сент. 2022 г. | 1mo 14d | 3mo 28d | 5mo 12dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.92%июнь 2022 г. | 2mo 18d | 1mo 26d | 4mo 14dмарт 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| PJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -56.78% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.10% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.69% | -18.90% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -25.43% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.97% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -10.72% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PJUL
Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PJUL