PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с VOO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUL returned 10.40%/yr vs 13.39%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.63%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.55%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.60%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-11.49%

Correlation

The correlation between PJUL and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between PJUL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и VOO

Секторы
PJUL
VOO

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PJUL
36.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
VOO
8.5%

Промышленность

PJUL
8.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

PJUL
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

PJUL
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRWPJUL с VFMF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PJUL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.15

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.89

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.92

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

13.53

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.88

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PJUL и VOO

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-33.99%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-8.90%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-18.69%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-24.52%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.90%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.69%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.92%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и VOO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

3.74%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

9.30%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

12.10%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

16.84%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

18.02%

-8.00%

Сравнение комиссий PJUL и VOO

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и VOO

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PJUL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (3.74%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.39% vs 10.40% for PJUL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.39% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for PJUL.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while VOO is S&P 500. PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.03% for VOO.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор