PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PJP is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности PJP и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и XLVI

2026 (YTD)2025
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.46%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between PJP and XLVI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов PJP и XLVI

Секторы
PJP
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

PJP

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

XLVI

-

Энергетика

PJP

-

XLVI

-

Финансовые услуги

PJP

-

XLVI
100.6%

Промышленность

PJP

-

XLVI

-

Недвижимость

PJP

-

XLVI

-

Технологии

PJP

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

PJP

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

PJP vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.54

-0.95

Просадки

Сравнение просадок PJP и XLVI

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-8.14%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.08%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-1.95%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

11.12%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.12%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

11.12%

+7.28%

Сравнение комиссий PJP и XLVI

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и XLVI

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJP and XLVI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.96% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор