Сравнение PJP с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
PJP и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у XHS с доходностью -5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJP имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции XHS немного впереди с 6.57%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и XHS
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
PJP vs. XHS — Ранг доходности на риск
PJP
XHS
Сравнение PJP c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.16 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.36 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.22 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.60 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.16 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PJP и XHS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и XHS
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и XHS
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -39.32% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.61% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -32.62% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -39.32% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -11.97% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.27% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.57% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и XHS
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.01% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 12.44% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.24% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.05% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 22.41% | -3.99% |