Сравнение PJP с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
PJP и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -0.44% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.72% соответственно.
PJP
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.42%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и VHT
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
PJP vs. VHT — Ранг доходности на риск
PJP
VHT
Сравнение PJP c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.27 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.49 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.51 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 1.09 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.27 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PJP и VHT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и VHT
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.02% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и VHT
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -39.12% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.40% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -17.71% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -28.85% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -8.05% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.98% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и VHT
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.10% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.28% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.61% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.85% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.94% | +1.48% |