Сравнение PJP с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
PJP и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -1.10% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 4.43% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.68% соответственно.
PJP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.31%
SBIO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 92.55%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и SBIO
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
PJP vs. SBIO — Ранг доходности на риск
PJP
SBIO
Сравнение PJP c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.83 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.49 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 6.50 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 22.92 | -16.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.83 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PJP и SBIO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и SBIO
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.03% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и SBIO
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -63.06% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.35% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -53.67% | +36.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -63.06% | +29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -12.76% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -28.70% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.28% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и SBIO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.42%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.44% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 22.10% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 32.97% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 33.54% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 33.33% | -14.91% |