PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJP с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с SBIO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.10%/yr vs 11.19%/yr for SBIO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности PJP и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.19% соответственно.

PJP

1 день
1.96%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
14.57%
С начала года
14.82%
1 год
44.94%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.79%
10 лет*
7.10%

SBIO

1 день
-3.19%
1 месяц
19.11%
6 месяцев
23.86%
С начала года
23.86%
1 год
91.90%
3 года*
26.50%
5 лет*
7.62%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		14.82%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		23.86%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between PJP and SBIO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.72

The correlation between PJP and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и SBIO

Секторы
PJP
SBIO

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
SBIO
100.0%

Финансовые услуги

PJP
0.0%
SBIO
-0.0%

Сырьевые материалы

PJP

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

SBIO

-

Энергетика

PJP

-

SBIO

-

Промышленность

PJP

-

SBIO

-

Недвижимость

PJP

-

SBIO

-

Технологии

PJP

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

PJP

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE

Доходность на риск

PJP vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJPSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.03

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.83

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

7.30

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

20.11

-5.15

PJP vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJP и SBIO

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-63.06%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.66%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-42.44%

+26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-52.49%

+34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-63.06%

+29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.98%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-28.22%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.59%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и SBIO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.92%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.80%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

24.13%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

30.61%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

33.88%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

33.16%

-14.78%

Сравнение комиссий PJP и SBIO

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и SBIO

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.89%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJP and SBIO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (10.80%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 11.19% vs 7.10% for PJP. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.19% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for SBIO.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор