Сравнение PJP с RXD
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and RXD (ProShares UltraShort Health Care) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.10%/yr vs -19.81%/yr for RXD. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. PJP charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for RXD.
Доходность
Сравнение доходности PJP и RXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у RXD с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции RXD по среднегодовой доходности: 7.10% против -19.81% соответственно.
PJP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
Сравнение доходности по годам PJP и RXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 14.82% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
Correlation
The correlation between PJP and RXD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.74 |
The correlation between PJP and RXD has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. RXD — Ранг доходности на риск
PJP
RXD
Сравнение PJP c RXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ProShares UltraShort Health Care (RXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | RXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.82 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | -1.29 | +16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и RXD
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки RXD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и RXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -99.67% | +62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -38.77% | +29.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -40.62% | +24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -44.27% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -91.23% | +57.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -99.66% | +97.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -81.96% | +73.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 24.61% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и RXD
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraShort Health Care (RXD) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 12.04% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 23.68% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 31.49% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 30.25% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 33.07% | -14.69% |
Сравнение комиссий PJP и RXD
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и RXD
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RXD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and RXD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs RXD's -99.67%.
On 10-year performance, PJP leads with 7.10% vs -19.81% for RXD. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PJP has performed better with a 7.10% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.89% for PJP.
PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while RXD is Leveraged Equities. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.95% for RXD.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJP и RXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор