Сравнение PJP с RXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ProShares UltraShort Health Care (RXD).
PJP и RXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и RXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и RXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у RXD с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции RXD по среднегодовой доходности: 6.48% против -19.74% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и RXD
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RXD в 0.95%.
Доходность на риск
PJP vs. RXD — Ранг доходности на риск
PJP
RXD
Сравнение PJP c RXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и ProShares UltraShort Health Care (RXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | RXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.22 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.08 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.12 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.20 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.22 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.30 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.60 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.65 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между PJP и RXD составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и RXD
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RXD в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и RXD
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки RXD в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и RXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -99.65% | +62.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -34.76% | +23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -46.27% | +28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -90.64% | +56.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -99.59% | +94.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -81.72% | +72.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 20.54% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и RXD
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у ProShares UltraShort Health Care (RXD) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | RXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 9.50% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 20.72% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 35.41% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 29.44% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 32.84% | -14.42% |