Сравнение PJP с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
PJP и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJP имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции PSCH немного впереди с 6.54%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и PSCH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
PJP vs. PSCH — Ранг доходности на риск
PJP
PSCH
Сравнение PJP c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.10 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.02 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.30 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.75 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.10 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.32 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PJP и PSCH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PSCH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PSCH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -46.32% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -15.36% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -46.32% | +28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -46.32% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -36.16% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -13.26% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 6.25% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PSCH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.55% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 14.88% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 23.32% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 22.91% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.64% | -5.22% |