PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X8561

CUSIP

46137V787

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PBE составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PBE с PJP PBE с ARKG PBE с IBB PBE с IBBQ PBE с IDNA PBE с BBH PBE с FBT PBE с QQQ PBE с XBI PBE с IYH
Популярные сравнения:
PBE с PJP PBE с ARKG PBE с IBB PBE с IBBQ PBE с IDNA PBE с BBH PBE с FBT PBE с QQQ PBE с XBI PBE с IYH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
8.53%
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF показал доход в 2.15% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PBE

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.23%

1 год

3.91%

5 лет

3.57%

10 лет

3.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.32%1.95%-1.25%-5.94%3.98%2.41%8.27%2.42%-2.85%-2.32%3.37%2.15%
20235.17%-4.73%-1.34%-0.28%-3.67%1.66%3.53%-2.98%-7.35%-6.04%9.34%12.36%3.71%
2022-14.72%-0.76%2.92%-9.33%1.26%1.39%5.68%-0.89%-2.55%7.62%5.03%-4.69%-10.83%
20217.92%-2.00%-0.47%2.17%-2.92%5.61%-2.50%4.10%-4.65%0.31%-6.10%1.03%1.54%
2020-3.25%-7.27%-7.14%14.54%8.99%0.39%1.26%-0.56%-3.50%-0.14%12.99%9.77%25.66%
201911.64%4.32%0.67%-5.43%-7.25%10.56%-1.10%-5.54%-5.25%7.72%8.44%0.92%18.65%
201810.54%-1.84%-3.81%-2.32%7.03%6.32%5.03%4.47%-0.96%-13.80%3.42%-11.19%-0.19%
20175.00%7.07%-2.95%1.92%-2.99%9.78%1.97%4.70%2.40%-6.63%-0.99%2.17%22.28%
2016-23.73%-4.33%3.85%2.72%3.51%-9.12%11.38%-2.52%4.53%-10.92%9.02%-4.46%-22.90%
20155.52%3.49%0.58%-3.97%9.17%1.15%1.93%-9.93%-14.45%9.40%1.94%-0.30%1.72%
201413.25%7.60%-7.80%-4.66%-0.76%11.56%-1.65%11.14%-3.18%7.94%1.74%-1.10%36.34%
20138.60%-0.32%6.07%7.93%5.41%-3.16%13.15%0.70%6.53%0.29%8.05%-2.50%62.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBE составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.312.10
Коэффициент Сортино PBE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.562.80
Коэффициент Омега PBE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.39
Коэффициент Кальмара PBE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.203.09
Коэффициент Мартина PBE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3413.49
PBE
^GSPC

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
2.10
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.15$0.57$0.28

Дивидендный доход

0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.57
2014$0.23$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.74%
-2.62%
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF показал максимальную просадку в 45.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF составляет 19.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.69%16 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.758
-44.56%20 июл. 2015 г.23827 июн. 2016 г.102220 июл. 2020 г.1260
-37.84%9 февр. 2021 г.34014 июн. 2022 г.
-26.36%13 мая 2011 г.608 авг. 2011 г.2272 июл. 2012 г.287
-21.12%28 февр. 2006 г.9717 июл. 2006 г.19223 апр. 2007 г.289

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.85%
3.79%
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab