PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PBE — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). PBE запущен 23 июн. 2005 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X8561

CUSIP

46137V787

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PBE составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBE с PJP PBE с IDNA PBE с BBH PBE с IBB PBE с ARKG PBE с XBI PBE с IBBQ PBE с IYH PBE с FBT PBE с QQQ
Популярные сравнения:
PBE с PJP PBE с IDNA PBE с BBH PBE с IBB PBE с ARKG PBE с XBI PBE с IBBQ PBE с IYH PBE с FBT PBE с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) показал доход в -8.50% с начала года и -6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBE составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PBE

С начала года

-8.50%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-6.94%

5 лет

1.31%

10 лет

0.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%-3.82%-4.86%-1.83%-2.31%-8.50%
2024-2.32%1.95%-1.25%-5.94%3.98%2.42%8.26%2.43%-2.85%-2.32%3.37%-5.63%1.10%
20235.17%-4.73%-1.34%-0.28%-3.67%1.66%3.53%-2.98%-7.35%-6.04%9.34%12.36%3.71%
2022-14.72%-0.76%2.92%-9.33%1.26%1.39%5.68%-0.89%-2.55%7.62%5.03%-4.69%-10.83%
20217.92%-2.00%-0.47%2.17%-2.92%5.61%-2.50%4.10%-4.65%0.31%-6.10%1.03%1.54%
2020-3.25%-7.27%-7.14%14.54%8.99%0.39%1.26%-0.56%-3.50%-0.14%12.99%9.77%25.66%
201911.64%4.32%0.67%-5.43%-7.25%10.56%-1.10%-5.54%-5.25%7.72%8.44%0.92%18.65%
201810.54%-1.84%-3.81%-2.32%7.03%6.32%5.03%4.47%-0.96%-13.80%3.42%-11.19%-0.19%
20175.00%7.07%-2.95%1.92%-2.99%9.77%1.97%4.70%2.40%-6.63%-0.99%2.17%22.28%
2016-23.73%-4.33%3.85%2.72%3.51%-9.12%11.38%-2.52%4.53%-10.92%9.02%-4.46%-22.90%
20155.52%3.49%0.58%-3.97%9.17%1.15%1.93%-9.93%-14.45%9.41%1.94%-0.30%1.72%
201413.25%7.60%-7.80%-4.66%-0.76%11.56%-1.65%11.14%-3.18%7.94%1.74%-1.10%36.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBE составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.03$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.15$0.57$0.28

Дивидендный доход

0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.57
2014$0.23$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF показал максимальную просадку в 45.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF составляет 27.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.69%16 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.758
-44.56%20 июл. 2015 г.23827 июн. 2016 г.102220 июл. 2020 г.1260
-37.84%9 февр. 2021 г.34014 июн. 2022 г.———
-26.36%13 мая 2011 г.608 авг. 2011 г.2272 июл. 2012 г.287
-21.12%28 февр. 2006 г.9717 июл. 2006 г.19223 апр. 2007 г.289

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...