PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с XBI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

PBE и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или XBI.

Корреляция

Корреляция между PBE и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.25

XBI:

-0.49

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.20

XBI:

-0.47

Коэф-т Омега

PBE:

0.97

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.17

XBI:

-0.21

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.75

XBI:

-1.06

Индекс Язвы

PBE:

7.32%

XBI:

12.04%

Дневная вол-ть

PBE:

21.83%

XBI:

27.84%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

PBE:

-27.70%

XBI:

-55.34%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 0.99% против 0.44% соответственно.

PBE

С начала года

-8.99%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-14.71%

1 год

-5.42%

5 лет

1.77%

10 лет

0.99%

XBI

С начала года

-13.89%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-13.59%

5 лет

-4.73%

10 лет

0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и XBI

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и XBI

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности XBI в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PBE и XBI

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и XBI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 8.13%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...