Сравнение PBE с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PBE и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или XBI.
Основные характеристики
| PBE | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.64% | 8.82% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 43.76% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | -9.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 3.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 27.25% |
| Макс. просадка | -45.69% | -63.89% |
| Текущая просадка | -18.57% | -44.13% |
Корреляция
Корреляция между PBE и XBI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBE и XBI
С начала года, PBE показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 3.46% против 5.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и XBI
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBE c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и XBI
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XBI в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% | 0.55% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и XBI
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и XBI
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 4.91% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.