Сравнение PBE с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
PBE и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.39% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и XBI
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
PBE vs. XBI — Ранг доходности на риск
PBE
XBI
Сравнение PBE c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.28 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.99 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.41 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 16.21 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.28 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBE и XBI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и XBI
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и XBI
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -63.89% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.39% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -55.04% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -63.89% | +26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -25.70% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -20.91% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и XBI
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.35%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.31% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 19.25% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 28.95% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 32.23% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 32.15% | -7.00% |