PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с IDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с IDNA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA).

PBE и IDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или IDNA.

Корреляция

Корреляция между PBE и IDNA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.19

IDNA:

-0.71

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.07

IDNA:

-0.81

Коэф-т Омега

PBE:

0.99

IDNA:

0.90

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.11

IDNA:

-0.25

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.46

IDNA:

-1.51

Индекс Язвы

PBE:

7.52%

IDNA:

10.98%

Дневная вол-ть

PBE:

21.98%

IDNA:

24.88%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

IDNA:

-68.26%

Текущая просадка

PBE:

-25.56%

IDNA:

-63.19%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у IDNA с доходностью -12.46%.

PBE

С начала года

-6.29%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-3.48%

5 лет

1.32%

10 лет

1.00%

IDNA

С начала года

-12.46%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-17.30%

5 лет

-11.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и IDNA

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и IDNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг риск-скорректированной доходности IDNA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IDNA равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и IDNA

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IDNA в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.12%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и IDNA

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и IDNA

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 8.08%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...