PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с IBBQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

PBE и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или IBBQ.

Корреляция

Корреляция между PBE и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.19

IBBQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.07

IBBQ:

-0.27

Коэф-т Омега

PBE:

0.99

IBBQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.11

IBBQ:

-0.23

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.46

IBBQ:

-0.77

Индекс Язвы

PBE:

7.52%

IBBQ:

8.79%

Дневная вол-ть

PBE:

21.98%

IBBQ:

22.29%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

PBE:

-25.56%

IBBQ:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -5.36%.

PBE

С начала года

-6.29%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-3.48%

5 лет

1.32%

10 лет

1.00%

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и IBBQ

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IBBQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и IBBQ

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IBBQ в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и IBBQ

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и IBBQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 8.08%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...