PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBE с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с IBBQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Invesco - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBE returned 4.07%/yr vs 5.09%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PBE charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности PBE и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 16.25%.

PBE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
11.50%
С начала года
12.81%
1 год
41.52%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.23%
Всё время*
9.27%

IBBQ

1 день
0.67%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
12.01%
С начала года
16.25%
1 год
47.64%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IBBQ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
$493.55K$700.56K$729.63K

PBE

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
$7.85M$3.73M$1.75M

Сравнение доходности по годам PBE и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.81%24.84%1.10%3.71%-10.83%-7.94%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		16.25%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between PBE and IBBQ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between PBE and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBE и IBBQ

Секторы
PBE
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
IBBQ
100.0%

Финансовые услуги

PBE
0.1%
IBBQ
0.1%

Сырьевые материалы

PBE

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

IBBQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

PBE

-

IBBQ
0.2%

Энергетика

PBE

-

IBBQ

-

Промышленность

PBE

-

IBBQ
0.0%

Недвижимость

PBE

-

IBBQ

-

Технологии

PBE

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

PBE

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

PBE vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBE c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.74

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

16.42

-6.45

PBE vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и IBBQ

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-37.94%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.34%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-23.66%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-37.94%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.71%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-16.35%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.91%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и IBBQ

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.15%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.75%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.82%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

20.19%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.97%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

21.85%

+2.88%

Сравнение комиссий PBE и IBBQ

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и IBBQ

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IBBQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.78%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.69%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and IBBQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (5.75%) compared to PBE (5.15%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 5.09% vs 4.07% for PBE. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 5.09% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.78% for IBBQ.

PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.19% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор