Сравнение PBE с ARKG
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBE is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, PBE returned 8.23%/yr vs 8.64%/yr for ARKG. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBE charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности PBE и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 42.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBE имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции ARKG немного впереди с 8.64%.
PBE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 41.52%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 9.27%
ARKG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 42.35%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 8.64%
- Всё время*
- 6.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.82M | $108.42M | $122.82M | |
| $7.85M | $3.73M | $1.75M |
Сравнение доходности по годам PBE и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 12.81% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 42.35% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
Correlation
The correlation between PBE and ARKG is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between PBE and ARKG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBE и ARKG
Секторы
PBE
ARKG
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PBE
ARKG
Финансовые услуги
PBE
ARKG
Сырьевые материалы
PBE
-
ARKG
-
Коммуникационные услуги
PBE
-
ARKG
-
Потребительский циклический сектор
PBE
-
ARKG
-
Потребительский защитный сектор
PBE
-
ARKG
-
Энергетика
PBE
-
ARKG
-
Промышленность
PBE
-
ARKG
-
Недвижимость
PBE
-
ARKG
-
Технологии
PBE
-
ARKG
Коммунальные услуги
PBE
-
ARKG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. ARKG — Ранг доходности на риск
PBE
ARKG
Сравнение PBE c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.71 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 6.48 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и ARKG
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -83.59% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -27.51% | +15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -46.45% | +24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -79.00% | +44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -83.59% | +45.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -63.10% | +61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -36.30% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 11.48% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и ARKG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.15%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 11.09% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 31.31% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 43.08% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 46.18% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 41.46% | -16.73% |
Сравнение комиссий PBE и ARKG
PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и ARKG
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.69% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and ARKG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (11.09%) compared to PBE (5.15%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs ARKG's -83.59%.
On 10-year performance, ARKG leads with 8.64% vs 8.23% for PBE. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKG has performed better with a 8.64% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
PBE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.75% for ARKG.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор