PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с ARKG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

PBE и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или ARKG.

Корреляция

Корреляция между PBE и ARKG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.19

ARKG:

-0.38

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.07

ARKG:

-0.31

Коэф-т Омега

PBE:

0.99

ARKG:

0.97

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.11

ARKG:

-0.22

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.46

ARKG:

-1.24

Индекс Язвы

PBE:

7.52%

ARKG:

14.90%

Дневная вол-ть

PBE:

21.98%

ARKG:

46.42%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

PBE:

-25.56%

ARKG:

-80.49%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -7.41%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 1.00% против 0.14% соответственно.

PBE

С начала года

-6.29%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-3.48%

5 лет

1.32%

10 лет

1.00%

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.83%

5 лет

-14.06%

10 лет

0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и ARKG

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и ARKG

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и ARKG

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и ARKG

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 8.08%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...