PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с FBT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

PBE и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или FBT.

Корреляция

Корреляция между PBE и FBT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.19

FBT:

0.23

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.07

FBT:

0.54

Коэф-т Омега

PBE:

0.99

FBT:

1.07

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.11

FBT:

0.33

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.46

FBT:

1.08

Индекс Язвы

PBE:

7.52%

FBT:

6.09%

Дневная вол-ть

PBE:

21.98%

FBT:

22.70%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

PBE:

-25.56%

FBT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.88% соответственно.

PBE

С начала года

-6.29%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-3.48%

5 лет

1.32%

10 лет

1.00%

FBT

С начала года

-3.64%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.90%

5 лет

-0.03%

10 лет

2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и FBT

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и FBT

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FBT в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.73%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PBE и FBT

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и FBT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 8.08%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...