PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBE с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с FBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 8.23%/yr vs 9.54%/yr for FBT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PBE charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности PBE и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.54% соответственно.

PBE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
11.50%
С начала года
12.81%
1 год
41.52%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.23%
Всё время*
9.27%

FBT

1 день
0.76%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
16.90%
С начала года
20.57%
1 год
51.40%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.54%
Всё время*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FBT

First Trust Amex Biotechnology Index
$41.79M$23.84M$18.91M

PBE

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
$7.85M$3.73M$1.75M

Сравнение доходности по годам PBE и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.81%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		20.57%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between PBE and FBT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PBE and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBE и FBT

Секторы
PBE
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
FBT
100.0%

Финансовые услуги

PBE
0.1%
FBT

-

Сырьевые материалы

PBE

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

FBT

-

Энергетика

PBE

-

FBT

-

Промышленность

PBE

-

FBT

-

Недвижимость

PBE

-

FBT

-

Технологии

PBE

-

FBT

-

Коммунальные услуги

PBE

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с IBBQ
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с HELXFBT с XLV

Доходность на риск

PBE vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBE c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.36

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.62

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

10.68

-0.71

PBE vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и FBT

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-40.51%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.26%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.05%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-28.98%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-32.37%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-11.09%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.83%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и FBT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.15%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.85%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.95%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.38%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.00%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

23.77%

+0.96%

Сравнение комиссий PBE и FBT

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и FBT

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.69%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PBE and FBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBT has higher volatility (5.85%) compared to PBE (5.15%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, FBT leads with 9.54% vs 8.23% for PBE. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 9.54% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for FBT.

PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор