PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBE с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с IBB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

PBE и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или IBB.

Корреляция

Корреляция между PBE и IBB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBE и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBE:

-0.19

IBB:

-0.51

Коэф-т Сортино

PBE:

-0.07

IBB:

-0.50

Коэф-т Омега

PBE:

0.99

IBB:

0.94

Коэф-т Кальмара

PBE:

-0.11

IBB:

-0.29

Коэф-т Мартина

PBE:

-0.46

IBB:

-1.14

Индекс Язвы

PBE:

7.52%

IBB:

9.05%

Дневная вол-ть

PBE:

21.98%

IBB:

22.55%

Макс. просадка

PBE:

-45.69%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

PBE:

-25.56%

IBB:

-30.50%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 1.00% против 0.23% соответственно.

PBE

С начала года

-6.29%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-3.48%

5 лет

1.32%

10 лет

1.00%

IBB

С начала года

-8.28%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-11.12%

5 лет

-1.70%

10 лет

0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBE и IBB

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBE и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBE c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и IBB

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IBB в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PBE и IBB

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и IBB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 8.08%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...