Сравнение PBE с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
PBE и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBE или IBB.
Основные характеристики
| PBE | IBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.64% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 22.16% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | -4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 5.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 17.42% |
| Макс. просадка | -45.69% | -62.85% |
| Текущая просадка | -18.57% | -19.64% |
Корреляция
Корреляция между PBE и IBB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBE и IBB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBE показывает доходность 3.64%, а IBB немного ниже – 3.51%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 3.46% против 3.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и IBB
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBE c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и IBB
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IBB в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% | 0.55% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и IBB
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и IBB
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.