PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с IBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с IBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

PBE и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBE и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.92% соответственно.

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с PJPPBE с FBTPBE с IBBQ
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Сравнение комиссий PBE и IBB

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

PBE vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEIBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.16

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.86

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

10.20

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между PBE и IBB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и IBB

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IBB в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PBE и IBB

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IBB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-62.85%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.65%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-39.82%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-39.82%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.16%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-21.30%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.27%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и IBB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.35%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.38%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.50%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

24.01%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

21.87%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

23.37%

+1.78%