PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с PTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.15%/yr vs 12.78%/yr for PTH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности PJP и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.78% соответственно.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PJP and PTH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.74

The correlation between PJP and PTH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJP и PTH

Секторы
PJP
PTH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
PTH
100.0%

Сырьевые материалы

PJP

-

PTH

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

PTH

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

PTH

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

PTH

-

Энергетика

PJP

-

PTH

-

Финансовые услуги

PJP

-

PTH
0.1%

Промышленность

PJP

-

PTH

-

Недвижимость

PJP

-

PTH

-

Технологии

PJP

-

PTH

-

Коммунальные услуги

PJP

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с IYWPTH с PRNPTH с CUREPTH с FHLC

Доходность на риск

PJP vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPPTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.48

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.87

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

7.37

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PTH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPPTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.48

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PJP и PTH

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-53.52%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.98%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-28.70%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-50.07%

+32.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-53.52%

+19.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-19.32%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-17.00%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.66%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и PTH

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.33%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.84%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

17.83%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

23.31%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

25.49%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

27.24%

-8.85%

Сравнение комиссий PJP и PTH

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и PTH

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PTH в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJP and PTH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (8.84%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 12.78% vs 6.15% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 12.78% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.99% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while PTH is Momentum. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.60% for PTH.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор