Сравнение PJP с PTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH).
PJP и PTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -0.44% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 6.42% против 13.18% соответственно.
PJP
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.42%
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и PTH
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.
Доходность на риск
PJP vs. PTH — Ранг доходности на риск
PJP
PTH
Сравнение PJP c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.70 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.47 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.25 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PJP и PTH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PTH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PTH в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.02% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PTH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -53.52% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.98% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -50.07% | +32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -53.52% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -19.55% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -17.01% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.64% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PTH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.62%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 9.94% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 16.94% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 24.77% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 25.46% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 27.09% | -8.67% |