PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.10%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PJP charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PJP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.47% соответственно.

PJP

1 день
1.96%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
14.57%
С начала года
14.82%
1 год
44.94%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.79%
10 лет*
7.10%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		14.82%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PJP and IDMO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.35

The correlation between PJP and IDMO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJP и IDMO

Секторы
PJP
IDMO

Здравоохранение

100.0%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Здравоохранение

PJP
100.0%
IDMO
1.1%

Финансовые услуги

PJP
0.0%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

PJP

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

PJP

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

PJP

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

PJP

-

IDMO
2.5%

Энергетика

PJP

-

IDMO
1.7%

Промышленность

PJP

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

PJP

-

IDMO
1.8%

Технологии

PJP

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

PJP

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

PJP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.18

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.74

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.77

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

6.94

+8.01

PJP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJP и IDMO

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-39.38%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.31%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-12.65%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-27.07%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-31.34%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.93%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-9.70%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и IDMO

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 5.92% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.86%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.53%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

18.14%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.89%

+0.49%

Сравнение комиссий PJP и IDMO

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и IDMO

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.89%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and IDMO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 7.10% for PJP. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.89% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while IDMO is Momentum. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.25% for IDMO.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор