Сравнение PJP с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
PJP и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 0.12% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и IBBQ
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
PJP vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
PJP
IBBQ
Сравнение PJP c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.88 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.51 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.57 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.25 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.17 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PJP и IBBQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и IBBQ
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и IBBQ
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -37.94% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.97% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.96% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -17.31% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.96% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и IBBQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.26% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 14.22% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 23.37% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.88% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 21.88% | -3.46% |