PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBB с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и ARKG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IBB с ARKG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

IBB и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или ARKG.

Доходность

Сравнение доходности IBB и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.37

ARKG:

-0.34

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.40

ARKG:

-0.30

Коэф-т Омега

IBB:

0.95

ARKG:

0.97

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.25

ARKG:

-0.22

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.93

ARKG:

-1.18

Индекс Язвы

IBB:

9.65%

ARKG:

15.76%

Дневная вол-ть

IBB:

22.86%

ARKG:

46.59%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

IBB:

-30.18%

ARKG:

-81.28%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции IBB превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 0.28% против -0.28% соответственно.

IBB

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-8.47%

3 года

1.72%

5 лет

-1.74%

10 лет

0.28%

ARKG

С начала года

-11.15%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-19.48%

1 год

-15.88%

3 года

-13.44%

5 лет

-14.46%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий IBB и ARKG

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и ARKG

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBB и ARKG

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и ARKG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и ARKG

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 10.26%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...