PortfoliosLab logo
Сравнение IBB с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и ARKG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBB и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.52%
20.35%
IBB
ARKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.17

ARKG:

-0.14

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.09

ARKG:

0.11

Коэф-т Омега

IBB:

0.99

ARKG:

1.01

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.10

ARKG:

-0.08

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.44

ARKG:

-0.49

Индекс Язвы

IBB:

7.85%

ARKG:

13.33%

Дневная вол-ть

IBB:

21.07%

ARKG:

45.73%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

IBB:

-29.32%

ARKG:

-79.96%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции IBB превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 0.94% против 0.49% соответственно.


IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBB и ARKG

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.


График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBB: -0.17
ARKG: -0.14
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBB: -0.09
ARKG: 0.11
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBB: 0.99
ARKG: 1.01
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBB: -0.10
ARKG: -0.08
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBB: -0.44
ARKG: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.14
IBB
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и ARKG

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBB и ARKG

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.32%
-79.96%
IBB
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и ARKG

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 12.76%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
20.18%
IBB
ARKG