PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBB с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и BBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IBB с BBH

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).

IBB и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или BBH.

Доходность

Сравнение доходности IBB и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.32

BBH:

-0.40

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.23

BBH:

-0.33

Коэф-т Омега

IBB:

0.97

BBH:

0.96

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.18

BBH:

-0.21

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.66

BBH:

-0.70

Индекс Язвы

IBB:

9.71%

BBH:

10.39%

Дневная вол-ть

IBB:

22.95%

BBH:

21.33%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

IBB:

-29.04%

BBH:

-31.03%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям BBH по среднегодовой доходности: 0.34% против 1.54% соответственно.

IBB

С начала года

-6.35%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-7.34%

3 года

2.32%

5 лет

-1.12%

10 лет

0.34%

BBH

С начала года

-4.82%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-8.51%

3 года

1.40%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

VanEck Vectors Biotech ETF

Сравнение комиссий IBB и BBH

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBH равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и BBH

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BBH в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBB и BBH

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и BBH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и BBH

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...