PortfoliosLab logo
Сравнение IBB с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и XLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBB и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.54%
587.11%
IBB
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.17

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.09

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

IBB:

0.99

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.10

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.44

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

IBB:

7.85%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

IBB:

21.07%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

IBB:

-29.32%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 0.94% против 8.30% соответственно.


IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.31%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBB и XLV

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBB: -0.17
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBB: -0.09
XLV: 0.03
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBB: 0.99
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBB: -0.10
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBB: -0.44
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.05
IBB
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и XLV

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IBB и XLV

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.32%
-11.14%
IBB
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и XLV

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
9.15%
IBB
XLV