Сравнение IBB с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IBB и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или XLV.
Основные характеристики
| IBB | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.80% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | 8.71% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.11% | 11.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 10.50% |
| Макс. просадка | -62.85% | -39.18% |
| Current Drawdown | -23.76% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между IBB и XLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBB и XLV
С начала года, IBB показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.10% против 11.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и XLV
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и XLV
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и XLV
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и XLV
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.