Сравнение IBB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IBB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или SPY.
Основные характеристики
| IBB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.80% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.11% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 11.51% |
| Макс. просадка | -62.85% | -55.19% |
| Current Drawdown | -23.76% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между IBB и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBB и SPY
С начала года, IBB показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и SPY
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и SPY
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и SPY
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и SPY
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.