PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBB с FBIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и FBIOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IBB с FBIOX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).

IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности IBB и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.32

FBIOX:

-0.08

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.23

FBIOX:

0.20

Коэф-т Омега

IBB:

0.97

FBIOX:

1.03

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.18

FBIOX:

0.02

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.66

FBIOX:

0.06

Индекс Язвы

IBB:

9.71%

FBIOX:

12.05%

Дневная вол-ть

IBB:

22.95%

FBIOX:

24.45%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

FBIOX:

-71.96%

Текущая просадка

IBB:

-29.04%

FBIOX:

-25.04%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 0.34% против 2.30% соответственно.

IBB

С начала года

-6.35%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-7.34%

3 года

2.32%

5 лет

-1.12%

10 лет

0.34%

FBIOX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-1.90%

3 года

9.70%

5 лет

0.88%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Сравнение комиссий IBB и FBIOX

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и FBIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и FBIOX

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FBIOX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.28%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%10.77%

Просадки

Сравнение просадок IBB и FBIOX

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и FBIOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и FBIOX

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 10.34% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...