PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBB с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBB с XBI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

IBB и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или XBI.

Корреляция

Корреляция между IBB и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.52

XBI:

-0.50

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.56

XBI:

-0.53

Коэф-т Омега

IBB:

0.93

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.32

XBI:

-0.23

Коэф-т Мартина

IBB:

-1.23

XBI:

-1.10

Индекс Язвы

IBB:

9.33%

XBI:

12.70%

Дневная вол-ть

IBB:

22.76%

XBI:

27.96%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

IBB:

-30.35%

XBI:

-54.36%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 0.22% против 0.32% соответственно.

IBB

С начала года

-8.08%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-11.70%

3 года

1.70%

5 лет

-1.59%

10 лет

0.22%

XBI

С начала года

-12.00%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-15.95%

1 год

-13.89%

3 года

4.21%

5 лет

-5.58%

10 лет

0.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Сравнение комиссий IBB и XBI

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и XBI

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IBB и XBI

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и XBI

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 10.15% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...