PortfoliosLab logo
Сравнение IBB с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBB и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBB и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.99%
414.87%
IBB
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBB:

-0.17

XBI:

-0.19

Коэф-т Сортино

IBB:

-0.09

XBI:

-0.08

Коэф-т Омега

IBB:

0.99

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

IBB:

-0.10

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

IBB:

-0.44

XBI:

-0.47

Индекс Язвы

IBB:

7.85%

XBI:

10.92%

Дневная вол-ть

IBB:

21.07%

XBI:

27.00%

Макс. просадка

IBB:

-62.85%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

IBB:

-29.32%

XBI:

-53.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 0.94% против 1.20% соответственно.


IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBB и XBI

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBB и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBB c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBB: -0.17
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBB: -0.09
XBI: -0.08
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBB: 0.99
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBB: -0.10
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBB: -0.44
XBI: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.19
IBB
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и XBI

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IBB и XBI

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.32%
-53.79%
IBB
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и XBI

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 12.76%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
15.13%
IBB
XBI