Сравнение IBB с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
IBB и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBB или XBI.
Основные характеристики
| IBB | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.80% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | 6.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | -10.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.11% | 1.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 27.85% |
| Макс. просадка | -62.85% | -63.89% |
| Current Drawdown | -23.76% | -48.00% |
Корреляция
Корреляция между IBB и XBI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBB и XBI
С начала года, IBB показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и XBI
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBB c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и XBI
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности XBI в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и XBI
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и XBI
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 5.74%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.