PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBB с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с IBBQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB returned 2.46%/yr vs 5.09%/yr for IBBQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IBB charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности IBB и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 16.25%.

IBB

1 день
0.87%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
10.29%
С начала года
13.74%
1 год
44.13%
3 года*
14.95%
5 лет*
2.46%
10 лет*
7.10%
Всё время*
7.27%

IBBQ

1 день
0.67%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
12.01%
С начала года
16.25%
1 год
47.64%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IBB

iShares Nasdaq Biotechnology ETF
$254.12M$291.77M$282.06M

IBBQ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
$493.55K$700.56K$729.63K

Сравнение доходности по годам IBB и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		13.74%27.98%-2.41%3.76%-13.69%-6.39%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		16.25%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between IBB and IBBQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between IBB and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBB и IBBQ

Секторы
IBB
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBB
100.0%
IBBQ
100.0%

Сырьевые материалы

IBB

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

IBB

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

IBB

-

IBBQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

IBB

-

IBBQ
0.2%

Энергетика

IBB

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

IBB

-

IBBQ
0.1%

Промышленность

IBB

-

IBBQ
0.0%

Недвижимость

IBB

-

IBBQ

-

Технологии

IBB

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

IBB

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOXIBB с QQQ
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BISIBBQ с IEZ

Доходность на риск

IBB vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBB c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.38

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.26

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

5.74

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

16.42

-3.13

IBB vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBB и IBBQ

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-37.94%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.34%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-23.66%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-37.94%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.71%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-16.35%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.91%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и IBBQ

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 5.69% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.75%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

15.82%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

20.19%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.97%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.85%

+1.28%

Сравнение комиссий IBB и IBBQ

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и IBBQ

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IBBQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.21%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.78%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IBB and IBBQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBBQ has higher volatility (5.75%) compared to IBB (5.69%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 5.09% vs 2.46% for IBB. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 5.09% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.21% for IBB.

IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.19% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор