PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJP с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с FHLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.25%/yr vs 9.91%/yr for FHLC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PJP charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности PJP и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.91% соответственно.

PJP

1 день
1.69%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
15.43%
С начала года
20.03%
1 год
50.36%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.25%
Всё время*
11.88%

FHLC

1 день
1.09%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.73%
С начала года
8.07%
1 год
28.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.91%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF
$14.35M$17.75M$15.99M

PJP

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
$6.12M$7.62M$3.67M

Сравнение доходности по годам PJP и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		20.03%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		8.07%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between PJP and FHLC is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between PJP and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и FHLC

Секторы
PJP
FHLC

Здравоохранение

100.0%
98.9%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
FHLC
98.9%

Финансовые услуги

PJP
0.0%
FHLC
0.0%

Сырьевые материалы

PJP

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

FHLC

-

Энергетика

PJP

-

FHLC

-

Промышленность

PJP

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

PJP

-

FHLC

-

Технологии

PJP

-

FHLC
0.4%

Коммунальные услуги

PJP

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ

Доходность на риск

PJP vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJP c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJPFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.87

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.88

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.72

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

6.78

+10.01

PJP vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJP и FHLC

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-28.76%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.38%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-16.87%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-17.73%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-28.76%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.15%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.17%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и FHLC

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.79%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.68%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.11%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.26%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.90%

+1.49%

Сравнение комиссий PJP и FHLC

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и FHLC

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FHLC в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.28%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.85%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and FHLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.26%) compared to FHLC (4.79%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.91% vs 7.25% for PJP. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.91% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

FHLC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.85% for PJP.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.08% for FHLC.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор