PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.15%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PJP charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PJP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.37% соответственно.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between PJP and DBO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.16

The correlation between PJP and DBO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJP и DBO

Секторы
PJP
DBO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

PJP

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

DBO

-

Энергетика

PJP

-

DBO

-

Финансовые услуги

PJP

-

DBO
116.0%

Промышленность

PJP

-

DBO

-

Недвижимость

PJP

-

DBO

-

Технологии

PJP

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PJP

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PJP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.94

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.44

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.02

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PJP и DBO

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-90.18%

+53.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-18.19%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-28.20%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-37.68%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-61.69%

+27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-51.38%

+48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-62.25%

+53.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.92%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и DBO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.33%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.61%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

28.20%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

34.46%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

32.29%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

31.78%

-13.39%

Сравнение комиссий PJP и DBO

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и DBO

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and DBO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 6.15% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.99% for PJP.

PJP is categorized as Health & Biotech Equities, while DBO is Oil & Gas. PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор