Сравнение PJAN с COWZ
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.96%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJAN и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 12.34% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 22.04% |
Correlation
The correlation between PJAN and COWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between PJAN and COWZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PJAN
COWZ
Сравнение PJAN c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.57 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 12.47 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и COWZ
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -38.63% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -5.00% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -22.00% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -22.00% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.80% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -4.80% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.83% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и COWZ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.05%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.50% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 7.12% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 11.08% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 17.63% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 19.92% | -9.32% |
Сравнение комиссий PJAN и COWZ
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и COWZ
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.16% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJAN and COWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (2.50%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 8.96% for PJAN. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for PJAN.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.49% for COWZ.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор