PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PJAN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%5.26%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PJAN и BAPR

И PJAN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

PJAN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.04

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.76

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.74

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между PJAN и BAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и BAPR

Ни PJAN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и BAPR

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-23.91%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.19%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-15.58%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.66%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.50%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.32%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

11.91%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

11.54%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

13.25%

-2.56%