Сравнение PIZ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PIZ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.82% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.64% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
XLG
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и XLG
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PIZ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PIZ
XLG
Сравнение PIZ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.60 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.67 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и XLG
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и XLG
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -52.39% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.41% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -28.02% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -30.46% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -9.56% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -7.69% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.49% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и XLG
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.76% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 10.64% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 19.97% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.69% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.81% | +0.51% |