PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с VYMI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

PIZ и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.42%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		5.51%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.21% соответственно.

PIZ

1 день
4.43%
1 месяц
-10.41%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
32.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.66%

VYMI

1 день
2.75%
1 месяц
-6.07%
С начала года
5.51%
6 месяцев
13.32%
1 год
33.11%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий PIZ и VYMI

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

PIZ vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.09

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.77

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.94

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

12.19

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.38

Корреляция

Корреляция между PIZ и VYMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и VYMI

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VYMI в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.63%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и VYMI

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.00%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.08%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-24.05%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-40.00%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-6.54%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-6.39%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.67%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и VYMI

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

7.02%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

9.88%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

15.90%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

14.75%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.89%

+2.43%