Сравнение PIZ с VPLS
PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. PIZ is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, PIZ returned 27.72% vs 5.74% for VPLS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.99%.
PIZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.14%
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIZ и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 15.65% | 37.22% | 16.30% | 5.66% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
Correlation
The correlation between PIZ and VPLS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between PIZ and VPLS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIZ vs. VPLS — Ранг доходности на риск
PIZ
VPLS
Сравнение PIZ c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIZ | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.12 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.68 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIZ и VPLS
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIZ | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -4.17% | -56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -2.72% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.87% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -1.01% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.86% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и VPLS
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIZ | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 1.28% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 2.75% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 3.59% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.60% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 4.60% | +15.17% |
Сравнение комиссий PIZ и VPLS
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и VPLS
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VPLS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.35% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIZ and VPLS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIZ has higher volatility (10.15%) compared to VPLS (1.28%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, PIZ leads with 27.72% vs 5.74% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIZ has performed better with a 27.72% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.
VPLS has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.35% for PIZ.
PIZ is categorized as Momentum, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.20% for VPLS.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIZ и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор