PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с VIGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 7.80%/yr for VIGI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.75% против 7.80% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between PIZ and VIGI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.85

The correlation between PIZ and VIGI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIZ и VIGI

Секторы
PIZ
VIGI

Промышленность

49.9%
17.1%

Финансовые услуги

28.1%
29.0%

Технологии

10.9%
11.5%

Сырьевые материалы

2.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
9.7%

Энергетика

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%
3.1%

Здравоохранение

1.1%
14.6%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Промышленность

PIZ
49.9%
VIGI
17.1%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
VIGI
29.0%

Технологии

PIZ
10.9%
VIGI
11.5%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
VIGI
4.1%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
VIGI
9.7%

Энергетика

PIZ
2.0%
VIGI
2.8%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
VIGI
4.8%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
VIGI
3.1%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
VIGI
14.6%

Недвижимость

PIZ
0.5%
VIGI
1.3%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

PIZ vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.49

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.77

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.59

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

2.08

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PIZ и VIGI

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-31.01%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.64%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-14.50%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-28.80%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-31.01%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.38%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-6.18%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.02%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и VIGI

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

3.09%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

10.13%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

12.96%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

14.43%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.88%

+3.77%

Сравнение комиссий PIZ и VIGI

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и VIGI

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and VIGI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.75% vs 7.80% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.75% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

VIGI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.34% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while VIGI is Dividend. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.15% for VIGI.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор