Сравнение PIZ с IAU
PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 11.14%/yr vs 12.49%/yr for IAU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.49% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.14%
IAU
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам PIZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 15.65% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.11% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between PIZ and IAU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г. | 0.21 |
Over the past year, PIZ and IAU have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
PIZ
IAU
Сравнение PIZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.05 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 3.00 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIZ и IAU
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -45.14% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -24.40% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -24.40% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -24.40% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -24.40% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -20.00% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -15.97% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 8.56% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и IAU
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 8.29% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 24.06% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 27.29% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.20% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.04% | +3.73% |
Сравнение комиссий PIZ и IAU
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и IAU
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.35% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
PIZ and IAU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIZ has higher volatility (10.15%) compared to IAU (8.29%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 12.49% vs 11.14% for PIZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.49% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.
PIZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for IAU.
PIZ is categorized as Momentum, while IAU is Gold. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.25% for IAU.
PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIZ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор