PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с FDT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

PIZ и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.42%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIZ имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции FDT немного впереди с 9.73%.

PIZ

1 день
4.43%
1 месяц
-10.41%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
32.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.66%

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий PIZ и FDT

И PIZ, и FDT имеют комиссию равную 0.80%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Доходность на риск

PIZ vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.86

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.48

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.01

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.70

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.86

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между PIZ и FDT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и FDT

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FDT в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и FDT

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-46.10%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.41%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-33.18%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-46.10%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-10.30%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-10.86%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и FDT

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.73%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

13.97%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

19.35%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.86%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.32%

+1.00%