PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с EFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 7.96%/yr for EFG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 10.75% против 7.96% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

EFG

1 день
-0.78%
1 месяц
4.62%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.06%
1 год
14.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		7.91%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between PIZ and EFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г.

0.89

The correlation between PIZ and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и EFG

Секторы
PIZ
EFG

Промышленность

49.9%
29.6%

Финансовые услуги

28.1%
10.6%

Технологии

10.9%
18.1%

Сырьевые материалы

2.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.1%

Энергетика

2.0%
0.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.7%

Здравоохранение

1.1%
14.2%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Промышленность

PIZ
49.9%
EFG
29.6%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
EFG
10.6%

Технологии

PIZ
10.9%
EFG
18.1%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
EFG
4.6%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
EFG
5.1%

Энергетика

PIZ
2.0%
EFG
0.2%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
EFG
1.1%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
EFG
10.7%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
EFG
14.2%

Недвижимость

PIZ
0.5%
EFG
1.0%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

EFG
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

PIZ vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.85

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.32

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.13

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

4.17

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.85

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PIZ и EFG

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-58.40%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.78%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-16.87%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-35.78%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-35.78%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.78%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-12.16%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.46%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и EFG

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.88%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

14.36%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.08%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.11%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.69%

+1.96%

Сравнение комиссий PIZ и EFG

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и EFG

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EFG в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.34%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and EFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to EFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.75% vs 7.96% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.75% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

EFG has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.34% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while EFG is Foreign Large Cap Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.40% for EFG.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор