Сравнение PIYFX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 3.98% против 14.64% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и VVOAX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
PIYFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
PIYFX
VVOAX
Сравнение PIYFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.04 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.09 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.91 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и VVOAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и VVOAX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и VVOAX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -62.08% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -15.08% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -24.05% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -51.80% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -6.76% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -11.80% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.54% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 7.27% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 14.27% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 22.91% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 21.06% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 24.20% | -15.70% |