Сравнение PIYFX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям BAICX по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.94% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и BAICX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
PIYFX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
PIYFX
BAICX
Сравнение PIYFX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.84 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.16 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и BAICX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и BAICX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и BAICX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -33.29% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -5.00% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -17.64% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -19.76% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.98% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.77% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.29% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и BAICX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.48% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 3.78% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 6.24% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 6.17% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.00% | +2.50% |