Сравнение PIYFX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 3.98% против 8.66% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и PMFYX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
PIYFX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
PIYFX
PMFYX
Сравнение PIYFX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.46 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.11 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.52 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.71 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.46 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и PMFYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и PMFYX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и PMFYX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -24.23% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -7.09% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -13.62% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -24.23% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.12% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.62% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.53% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и PMFYX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.29% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 4.14% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 7.16% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 7.23% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 7.60% | +0.90% |