Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Multi-Asset Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) показал доход в -2.09% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIYFX составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PIYFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

Invesco Multi-Asset Income Fund: годовая альфа составляет 0.78%, бета — 0.29, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 15.12.2011.

• Этот фонд участвовал в 51.55% снижения S&P 500 Index, но только в 37.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PIYFX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PIYFX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 30.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Multi-Asset Income Fund составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.