Сравнение PIYFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -2.09% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.86% против 7.10% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.86%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и TPDAX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PIYFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PIYFX
TPDAX
Сравнение PIYFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.07 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.68 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.33 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 12.75 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.07 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и TPDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и TPDAX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.57% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и TPDAX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -22.29% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -7.58% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -17.58% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -22.29% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.56% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.94% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.98% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и TPDAX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.03%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.00% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.73% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 12.21% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 10.12% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 9.86% | -1.37% |