Сравнение PIYFX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 3.98% против 10.94% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и VADDX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
PIYFX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
PIYFX
VADDX
Сравнение PIYFX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.21 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и VADDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и VADDX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и VADDX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -60.12% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -12.61% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -21.58% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -39.39% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.99% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -7.03% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.80% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.48% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 8.88% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 17.25% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 16.30% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 18.54% | -10.04% |