Сравнение PISIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или SWPPX.
Основные характеристики
| PISIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.20% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.34% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.79 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.34% |
| Макс. просадка | -57.67% | -55.06% |
| Текущая просадка | -3.21% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между PISIX и SWPPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и SWPPX
С начала года, PISIX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и SWPPX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и SWPPX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.82% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и SWPPX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и SWPPX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.