Сравнение PISIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.71% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и SWPPX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
PISIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PISIX
SWPPX
Сравнение PISIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.14 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и SWPPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и SWPPX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и SWPPX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -55.06% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.10% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -24.51% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -33.80% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.89% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -10.00% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.49% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и SWPPX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.29% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.11% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.14% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.89% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.19% | -3.64% |