PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 11.52% против 4.59% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PISIX и PONPX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PISIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.51

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.16

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.98

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.83

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.82

-1.30

Корреляция

Корреляция между PISIX и PONPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PONPX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PONPX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-13.41%

-44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-3.69%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-13.41%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-13.41%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-2.88%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-1.44%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.93%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PONPX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.90%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

2.66%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

4.28%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

4.74%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

4.19%

+10.35%