PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 4.66% соответственно.

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PISIX и PIMIX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PISIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.56

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.25

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.87

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.56

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.56

-1.03

Корреляция

Корреляция между PISIX и PIMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PIMIX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PIMIX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-13.39%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-3.69%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-13.34%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-13.39%

-22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.24%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-1.69%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.92%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PIMIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.88%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

2.64%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

4.28%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

4.75%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

4.20%

+10.35%